2021年6月25日より、弊社独自開発モデルのGCIディバーシファイドアルファ戦略に基づく投資対象ファンドを追加いたしました。世界各国の株価指数先物・債券先物・金利先物・通貨先物、為替等を投資対象としており、機械学習等の技術を駆使し、モデルベースのシステマティックな複数のアプローチを組み合わせた戦略で、流動性の高い上場先物等への投資を通じて、投資対象や地域のみならず、複数のモデルの運用に分散投資を行うことにより、絶対収益の獲得を目指します。
独自開発かつ既に実績のあるロングベータモデルをコアとしつつ、それに組み合わせることで分散効果が期待できる性質の戦略を複数組み入れます。ロングベータモデルが株式と債券のみを投資対象としたロングオンリーで、トレンドフォローを基本ロジックとしているのに対し、組み合わせる戦略は、①ショートポジションの構築が可能、②平均回帰的性質を持つ、③為替をユニバースに含める、等の点で異なる性格を持ちます（今後、変更となる場合があります。）。各モデルのロジックの性質や特性、ユニバースを比較し、特徴の異なる戦略を組み合わせることで分散効果を追求したものです。また、GCIディバーシファイドアルファ戦略の大きな特徴として今後も変化し続けるマーケットに対して、リサーチの進展に応じて随時新たな戦略を追加していくことも可能となっている点が挙げられます。
GCIディバーシファイドアルファ戦略はこれまでの資産クラス「ヘッジファンド」の投資対象であったGCIシステマティック・マクロ戦略とは異なる戦略のヘッジファンドです。GCIシステマティック・マクロ戦略がトレンドの安定する資産からの収益最大化を狙うトレンドフォローモデルであるのに対して、GCIディバーシファイドアルファ戦略はトレンドフォロー、平均回帰など複数のロジックを組み合わせることで、リスク・リターン特性を補強しています。特定の局面に依存しにくい特性を持っており、中長期的に安定したリスク・リターンを目指します。GCIエンダウメントファンド（成長型/安定型）に対しては、オルタナティブ投資の分散を図ることで更なる収益機会の獲得が期待されます。
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